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内容简介：本书通过回顾全球石油贸易定价模式的演进、期货交易中心的发展现状，深度论证了期货交易所定价能力与大宗商品议价能力的辩证关系。在此基础上，创新性地构建了期货定价能力评估指标体系，利用主成分分析方法，在识别结构断点的情况下，科学测算了WTI、Brent、阿曼、上海4大原油期货的定价能力，并利用VECM-CJR-GARCH-BEKK模型分析了4大原油期货市场定价能力的溢出效应。同时，聚焦商品属性、金融属性、政治属性3个维度，通过ARDI等模型，实证检验了3类因素对原油期货定价能力的冲击。更为重要的是，通过构建包含原油出口者、原油进口者、小型边缘原油出口者的DSGE模型，利用贝叶斯估计，对WTI、Brent、上海3大原油期货价格及期货定价能力的动态轨迹进行了演绎，并探讨了5大宏观变量在不同情景下对上海原油期货定价能力的冲击。