中国黑色金属商品期货市场信息效率及信息溢出效应研究
内容简介：本书从钢铁产业链的视角出发,将与钢铁产业链相关的八个商品期货品种——螺纹钢、线材、热轧卷板、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅纳入一个系统性的研究框架。从时间和空间两个视角,对黑色金属商品期货的信息效率、期货与现货之间的均值溢出效应、黑色金属商品期货与现货市场之间的波动溢出效应、黑色金属商品期货各品种之间的波动溢出效应、黑色金属商品期货市场与其他商品期货市场之间的波动溢出效应、黑色金属商品期货与相关证券市场板块之间的市场联动效应进行分析和实证检验。最后,对比夜盘交易制度推出前后,中国黑色金属商品期货市场信息效率及溢出效应的变化,以探索夜盘交易制度给黑色金属商品期货市场带来的改变。
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