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内容简介：本书深度剖析可转债市场的价格发现功能及其作用机制，确证了该市场在信息挖掘与价格锚定过程中的前瞻性作用。通过构建融合“内在期权属性”与“外在交易制度”的综合分析框架，系统阐明了期权嵌套特征与交易规则差异优化市场流动性及信息效率的逻辑路径，并探析了宏观不确定性与微观行为决策带来的异质性影响。