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内容简介：本书共18章，全面讨论了资产管理的投资分析工具和方法，包括经济计量学工具、蒙特卡洛模拟、优化模型和机器学习的应用等。书中各章节讨论了资产管理中的风险度量和资产配置问题、证券借贷其替代工具、回购协议和债券市场做空、可实施的量化研究、量化权益策略、实施权益因子投资策略面临的挑战、交易成本、利用含基础因子的多因子风险模型管理普通股投资组合、利用多因子风险模型管理债券投资组合、回测投资策略，以及蒙特卡洛回测方法。