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内容简介：本书针对在岸人民币汇率市场高阶矩风险进行研究，利用GARCHSK模型族证明了我国在岸汇率市场存在显著的时变高阶矩聚集特征，在此基础上，进一步研究了汇率市场高阶矩风险对其他市场及进出口的影响，结果显示我国在岸人民币汇率市场高阶矩风险通过各类传递渠道第一、对我国股票市场收益产生了显著负面影响；第二、在岸人民币汇率市场与离岸人民币汇率市场间存在存在高阶矩风险传染现象；第三、在岸人民币汇率市场高阶矩风险汇显著降低了我国房地产市场收益；第四、我国出口整体上受到了人民币汇率风险的影响，三类高阶矩指标均对我国总体出口额度产生了负面影响。最后本研究针对上述研究结果给出了相应建议及对策。