← 返回

低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题研究

著者杨念著
ISBN9787305284939
分类号F820.1 经济
学科经济学
版次第1版
出版社南京大学出版社
丛书名—
出版年2024
价格¥85.00
页码175页
类型 📄 纸质书
核心评分9.7/10
读者对象—
主题词利率——经济模型——研究
内容简介：本书具体阐释了低利率环境下SABR随机波动率模型的计算问题。本书阐述了与该模型相关的几个问题：原先公式适用的原因、零利率出现概率的公式、有零利率下限时期权价格的显式计算公式、有零利率下限时的转移密度公式及其应用。
登录后可荐购